Cambios en los informes de compensación del mercado de valores

Además del anuncio sobre el lanzamiento planificado de los sistemas del mercado de valores y divisas el 23 de junio de 2025, nos gustaría informarle sobre los cambios planificados en la estructura de los informes de compensación para el mercado de valores:

Se agrega un nuevo nodo TRADEDATE al informe EQM16 (Informe sobre las obligaciones de los miembros comerciales por tarifa adicional (AF)) con el atributo obligatorio TradeDate:

TradeDate – Fecha de negociación.

Además, os recordamos otros cambios en los informes:

1. Se agrega un atributo obligatorio al informe EQM49 (Informe sobre transferencia de perfiles de activos en el mercado de valores) que especifica la fecha del calendario de la transferencia del perfil: TradeDate: la fecha del calendario de la ejecución de la operación.
2. En los informes EQM06/06P/06R (Operaciones incluidas en la compensación), EQM6D (Operaciones incluidas en la compensación (para titulares)), EQM63 (Operaciones incluidas en la compensación (para miembros negociadores)), EQM6C (Operaciones incluidas en la compensación (operaciones de clientes)), se cambia la descripción del atributo TradeDate: TradeDate - Fecha del calendario.
3. En el informe EQM6D (Operaciones incluidas en la compensación (para titulares)) se añaden los valores posibles del atributo Tipo: tipo de operación concluida con el fin de liquidar los incumplimientos en el marco de Operaciones T+:
   • 6 - la Operación de Cierre respecto del Miembro Compensador Incumplidor conforme al procedimiento de incumplimiento cruzado;
   • 7 - la Operación de Cierre respecto del Miembro Compensador Incumplidor debido al incumplimiento del Llamado de Margen;
   • 8 - la Operación de Cierre respecto del Miembro Compensador con base en la orden presentada por NCC;
   • 9 - la Operación de Cierre respecto del Miembro Compensador Incumplidor sin presentación de la orden.
4. En los informes EQM05 (Registro de liquidación de operaciones, ejecución de llamadas de margen y cumplimiento de pago de cancelaciones), EQM08 (Registro de operaciones no liquidadas y canceladas), EQM64 (Informe sobre cálculo de intereses en operaciones REPO con tipo de cambio flotante), EQM101 (Informe sobre pasivos/reclamaciones con moneda de liquidación sustituida), EQM151 (Informe sobre la tarifa de comisión en operaciones REPO abiertas), se ha modificado la descripción del atributo TradeDate. TradeDate - Fecha de la operación.
5. Se añade un nuevo atributo a los informes EQM45 (Activos en fondos de garantía) y EQM84 (Informe de valoración de garantía): TypePaidCollateral - Grupo de lista de garantías extendidas
6. En el informe EQM44 (Informe sobre parámetros de riesgo), se modifica la descripción del atributo InSingleLim:

   InSingleLim - Aceptado como garantía (Y - sí, N - no, P - lista de garantías ampliada).

Las especificaciones actualizadas para los formatos de informes están disponibles en el sitio web de MOEX: https://fs.moex.com/files/13900 .

Los archivos actualizados que contienen esquemas y estilos para formularios de informes impresos están disponibles en el servidor FTP de MOEX: https://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities .